모멘텀 신호 거래

기세 무역 전략.

윌리엄스 % R 지표.

모멘텀 트레이딩은 다양한 모멘텀 지표를 사용하여 수행 할 수 있지만이 기사의 목적을 위해 필자는 오래 전에 Williams % R 지표를 사용하여 배운 하루 거래 방법을 보여 주겠다.

이는 엄격하게 신호 거래를위한 방법이며 주로 빠른 스캘핑 거래를하는 방법입니다.

출구는 현재의 시장 모멘텀에 대한 상인의 직감에 근거하여 완전히 자유 재량입니다.

윌리엄스 % R 인디케이터.

Williams % R의 계산법은 다음과 같습니다.

% R = [(X 기간의 최고 높음 - 닫기) / (X 기간의 최고 최고 - X 기간의 최저 최저)] * -100.

이 운동량 거래 지표는 1970 년대 래리 윌리엄스 (Larry Williams)에 의해 거래 커뮤니티와 공유되었습니다. 확률 론적 지표와 유사한 과매 수 - 초과 지수입니다.

이 오실레이터는 일정 기간 동안 고 / 저 범위에 상대적인 가격 마감에 대한 정보를 제공하기 위해 만들어졌습니다. 범위는 0 ~ -100 범위이며 -80 ~ -100 범위는 초과 판매를 나타내고 0 ~ -20 범위는 초과 구매 조건을 나타냅니다.

막대의 마감 가격이 범위의 상단 근처에 있으면 0에 가까울수록 % R이 높아집니다. 막대의 종가가 범위의 맨 아래에 있으면 -100에 가까울수록 % R이 낮아집니다.

이 운동량 표시기는 물론 모든 시간대에 사용할 수 있으며 차트 작성 소프트웨어는 일반적으로 기본 막대 길이를 14 막대로 설정합니다.

다른 많은 운동량 지표와 마찬가지로, 확장 추세에서 Williams % R은 과매 수 및 과매도 지역에 고정되어 변동될 것입니다.

단순히 지표가 과매도 영역에 있다고해서 이것이 구매할 시간임을 의미하지는 않습니다. 실제로, 가격은 정당하다는 것을 당신에게 아주 잘 증명할 수 있습니다. 짧게하는 아주 좋은 시간.

기술 분석을 처음하고 다른 지표를 살펴보기 시작한 경우 일부는 간단한 과매 수 / 과매도 거래를 위해 상자에서 바로 사용하는 것이 좋습니다. 나는 많은 사람들이 그런 종류의 거래에서 벗어나기 위해 나의 하루 거래 조언을 듣지 않을 것이라는 것을 알고 있지만, 정말로 그것을 할 필요성을 느낀다면 적어도 Amibroker 또는 Multicharts와 같은 소프트웨어로 몇 가지 기본적인 테스트 기술을 배우십시오. 오실레이터를 사용하여 가능한 것이 무엇인지 눈을 뜨게 할 수 있습니다.

다시 말해, 지표를 사용하지 않고 거래하는 것을 선호하고 오히려 가격 만 사용하려는 경우, 내 브레이크 아웃 당일 거래 전략 페이지로 가서 그 방법을 확인하십시오.

Momentum Trading Strategy를 시작하겠습니다.

구성 요소.

10 가격의 SMA.

윌리엄스 % R 표시기 (설정 = 14)

모멘텀 트레이딩 전략 신호.

이것은 5 분에 단기적인 추세를 결정하기 위해 10 sma의 가격을 사용하는 간단한 scalping 전략입니다. 차트. Williams % R 지표는 단기 추세의 방향으로의 빠른 충격 추진력 추력을 결정하는 데 사용됩니다.

이 방법은 빠른 두피를 교환하기 위해 고안된 것입니다. 내 차 한잔은 아니지만 작은 변화를 위해 금전 등록기를 자주 울리는 것을 좋아하는 많은 선수들이 있습니다.

구매 설정 : 10 SMA가 상승 중입니다.

Buy Trigger : Williams % R이 좋아졌습니다.

* % R이 이미 UP되어있을 때 신호가 주어지면 10 SMA가 UP됩니다.

짧은 설정 : 10 SMA가 떨어지고 있습니다.

짧은 방아쇠 : Williams % R이 아래쪽으로 변합니다.

* % R이 이미 DOWN 상태 일 때 신호가 주어지며 10 SMA가 DOWN 상태가됩니다.

기세.

모멘텀 지표는 현재 가격이 과거의 가격과 관련이 있는지 비교합니다. 비교가 이루어지기까지는 기술적 분석업자에게 달려 있습니다. 모멘텀 계산은 매우 간단합니다 (n은 기술 트레이더가 선택하는 기간입니다).

현재 가격 - 가격 전후의 가격.

따라서 현재 가격이 과거의 가격보다 높으면 모멘텀 지표가 양수입니다. 대조적으로 현재 가격이 과거 가격보다 낮 으면 모멘텀 지표가 음수입니다.

모멘텀 지표의 예가 아래 E-mini Nasdaq 100 Future 차트에 나와 있습니다.

잠재적 인 구매 또는 shortsell 항목은 차트 위에 표시됩니다.

모멘텀 잠재 구매 신호.

모멘텀 인디케이터가 제로 라인 위로 교차 할 때. 제로 라인의 교차는 주식, 미래 또는 통화 쌍의 가격이 바닥을 오르거나 최근 최고치를 뛰어 넘음으로써 코스를 반대로하고 있음을 의미합니다. 이것은 일반적으로 낙관적 인 신호로 간주됩니다.

기세 잠재적 인 판매 신호.

모멘텀 표시기는 제로 라인 아래로 교차합니다. 제로 라인의 십자형은 일반적으로 미래, 통화 쌍 또는 주식 가격이 붕괴되고 역전되거나 최근 최저 가격 이하로 떨어지는 두 가지를 의미 할 수 있습니다. 이러한 이벤트는 거래자에 의해 종종 곰 같은 신호로 해석됩니다 .

기세 잠재적 인 출구 신호.

일반적으로 위에 언급 된 잠재적 인 매매 시그널은 가난한 출구이며, 매도 포지션을 매도하거나 매수하여 매도 포지션을 커버합니다. 모멘텀 지표가 다시 0 선으로 돌아갈 때까지 이익의 대부분 또는 전부가 침식되었거나 악화되면 상인은이기는 위치를 잃어버린 위치로 전환시킵니다.

모멘텀이 코스를 뒤돌아 제로 라인으로 되돌아 가고 있다면, 이익이 침식되었다는 것을 의미합니다. 출구가 시작되기 전에 제로 라인으로 되돌아가는 리 트레이스먼트의 양은 상인에게 달려 있습니다. 또 다른 가능한 대안은 추세선을 그리는 것입니다. 추세선이 깨지면 출구 신호로 작용할 수 있습니다. 대부분의 기술적 분석 지표와 마찬가지로 해석은 부분 과학, 부분 예술 형식입니다.

잠재적 인 매매 신호 만이 모멘텀 지표를 사용하는 것은 아닙니다. 다음 페이지에서는 모멘텀을 사용하여 중요한 거래 개념 인 분산을 감지합니다.

징계와 운동의 모멘텀.

운동량 거래에 종사하기 위해서는 상황이 나아갈 때 확고하고 목표에 도달하기를 기다리려면 정신 집중이 필요합니다. 모멘텀 거래는 단기 모멘텀 거래를 수익을 창출하는보다 어려운 수단 중 하나가되게하는 희귀 한 성격 특성 인 엄청난 징계를 필요로합니다. 운동량 거래 성공을위한 개인 시스템을 구축하는 데 도움이 될 수있는 몇 가지 기술을 살펴 보겠습니다.

엔트리 기술.

관성 모멘트 표시기와 운동량 표시기가 모두 같은 방향으로 움직일 때 엔트리 신호를 내고 두 개의 표시기가 갈라지면 종료 신호가 출력됩니다. EMA와 MACD 히스토그램의 신호가 같은 방향을 가리키면 관성과 운동량이 함께 상승 추세 또는 하락 추세로 움직입니다. EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 상승 할 때, 황소는 추세를 통제하고 상승 추세는 가속화되고 있습니다. EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 떨어지면 곰이 통제되고 하락세가 최우선입니다.

시장 관성 및 모멘텀을 결정하기위한 위의 원칙은 정확한 거래 스타일의 진입 점을 식별하는 데 사용됩니다. 당신의 안락의 기간이 일일 차트에 해당한다면 주간 차트를 분석하여 시장의 상대적 강세 또는 약세를 판단해야합니다. 시장의 장기 추세를 파악하기 위해 주간 차트에서 26 주 EMA 및 주간 MACD 히스토그램을 사용할 수 있습니다.

장기 추세가 수집되면 평소 일일 차트를 사용하여 장기 주간 추세의 방향으로 거래를 찾습니다. 13 일 EMA 및 12-26-9 MACD 히스토그램을 사용하여 일일 편안 영역에서 적절한 신호를 기다릴 수 있습니다.

주간 트렌드가 상승하면 13 일 EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 나타날 때까지 기다립니다. 이때 강력한 구매 신호가 발행되며 구매 신호가 사라질 때까지 긴 포지션을 입력해야합니다. 반대로 주별 추세가 낮아지면 매일 차트에서 13 일간의 EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 표시 될 때까지 기다립니다. 그러한 사건은 짧은 신호에 대한 강력한 신호가 될 것입니다. 그러나 구매 신호가 사라지는 바로 그 순간에 짧은 포지션을 커버 할 준비가되어 있어야합니다.

위치를 이탈하기위한 기술.

주요 이유는 장기 변동 모멘텀이 아니라 단기 모멘텀을 추구한다는 점입니다. 매주 모든 시장이 동향을 나타내고 있으며, 가장 좋은 종목은 정기적으로 강한 일중 동향을 나타냅니다. 이를 염두에두고, 모멘텀 열차가 역에 도달하기 전에 발걸음을 내리는 것을 기억해야합니다.

이미 언급했듯이, 강한 모멘텀 거래 기회를 확인하고 입력하면 (일일 EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 상승 할 때) 표시기가 꺼지는 순간 귀하의 직책을 종료해야합니다. 일일 MACD 히스토그램은 보통 (항상 그런 것은 아니지만) 위쪽으로 움직이는 힘이 약해지기 시작하는 첫 번째 것입니다. 그러나이 차례는 진정한 매도 신호가 아니라 구매 신호를 제거한 결과 일 수 있습니다. 매입 신호는 임펄스 시스템에 대해 판매하기에 충분한 추진력입니다.

매주 추세가 낮아지고 짧은 위치에있는 동안 매일 EMA 및 MACD 막대 그래프가 떨어지면 지표 중 하나가 판매 신호를 중단하는 즉시 반점을 감추어야합니다. 하향 추세가 가장 빠른 부분을 그만 두었을 때 그것의 하강의. 추세가 절대 바닥에 도달하기 전에 판매 할 시간입니다. 신중하게 선택한 진입 점과 대조적으로 종료 지점은 식별 된 추세가 끝날 것으로 보이는 정확한 순간에 신속한 조치가 필요합니다.

모멘텀 지표와 거래하는 방법.

운동량 지표는 무엇이며 어떻게 사용 하는가.

모멘텀 표시기는 가격 이동의 속도 (또는 강도)를 식별하도록 설계된 이동 속도 표시기입니다. 운동량 표시기는 가장 최근의 마감 가격을 이전 마감 가격 (모든 기간의 마감 가격이 될 수 있음)과 비교합니다. 운동량 표시기는 자체 차트에 가격 표시 막대와 별도로 한 줄로 표시되며 예제 차트의 맨 아래 부분에 표시됩니다.

모멘텀 지표의 계산.

설명 : 운동량 표시기에는 몇 가지 변형이 있지만 사용되는 버전에 관계없이 운동량 (M)은 현재 마감 가격 (CP)과 마감 가격 & # 34; n & # 34; 기간 전 (CPn). & # 34; N & # 34; 너에 의해 결정된다. 첨부 된 차트에서 모멘텀은 & # 34; 10, & # 34; 그래서 표시기는 현재 가격을 10 분 전에 가격과 비교합니다 (1 분짜리 차트이기 때문에).

첫 번째 계산은 두 종가 사이의 차이를 가져 와서 그 값을 표시합니다. 두 번째 버전의 표시기는 현재 가격과 가격 n 기간 전의 가격 차이를 백분율로 표시합니다.

기세 지표 거래 사용.

운동량 표시기는 가격이 언제 위 또는 아래로 움직이는 지, 얼마나 많이 표시되는지를 나타냅니다. 운동량 표시기가 100 또는 0 이상이면 가격이 & # 34; n & # 34; 운동량 표시기가 100 미만일 때 가격은 가격보다 낮습니다. & # 34; 기간 전.

멀리 지표가 100 위 또는 아래에있는 것이 가격이 얼마나 빨리 움직이는지를 나타냅니다. 101의 독서는 가격이 100.5의 독서보다 위쪽으로 더 빨리 움직인다는 것을 보여준다. 98의 독서는 가격이 99의 독서보다 더 많은 힘을 가지고 움직이고 있음을 보여줍니다. 지표에 제로선이 표시되면 0.35의 독서는 0.15의 독서보다 더 높은 상승 모멘텀이 있음을 의미합니다.

운동량 표시기는 다음과 같이 거래 신호를 제공하는 데 사용할 수 있지만 대개 가격 결정 (예 : 추세 또는 추세와 함께 철수 한 경우)에 따라 거래를 확인하는 데 사용하는 것이 더 좋습니다.

100 선 십자가 - 가격이 100 선 (또는 지표가 첫 번째 계산을 기반으로하는 경우 0 행)을 초과하거나 초과하면 구매 또는 매도 신호를 각각 나타낼 수 있습니다. 가격이 100 선을 초과하면 가격이 $ 34 & # 34; $ 34 & # 34; 기간 전. 100 줄 아래의 드롭은 가격이 가격 아래로 이동했기 때문에 가격이 떨어지고 있음을 보여줍니다. 기간 전.

100 또는 0의 십자가는 가격이 줄 위를 움직일 수 있지만 그 아래에서 오른쪽으로 돌아갈 수있는 '휩쓸 기'가 발생하기 쉽습니다. 거래자는 현재 추세에 따라 신호를 필터링 할 수 있습니다. 예를 들어, 주가가 상승 추세라면 지표가 0 / 100 이하로 떨어지면 매수를하고 다시 0 이상으로 상승합니다. 이 경우 표시기는 100/0 미만으로 떨어지면 판매 신호로 사용할 수도 있습니다.

Crossover - 이동 평균을 표시기에 추가합니다. 모멘텀 인디케이터가 아래에서 이동 평균 이상으로 교차 할 때 구입하고 모멘텀 인디케이터가 이동 평균보다 아래로 교차 할 때 판매합니다.

이것 역시 그 문제가 있는데, 주로 위에서 언급 한 whipsaw 문제입니다. 이것은 전술 한 바와 같이 추세 방향으로 무역 신호를 취함으로써 다시 약간 완화 될 수있다. 이 경우 추세가 낮아지면 표시기가 이동 평균 이상으로 이동 한 후 거래가 짧아지고 그 다음에는 하락합니다. 지표가 이동 평균 이상으로 이동하면 짧은 거래를 종료합니다.

이제 두 가지 지표가 사용되기 때문에 다양한 이동 평균 길이와 운동량 표시기 설정을 테스트하여 거래 스타일에 적합한 조합을 찾아야합니다.

발산 (Divergence) - 가격이 더 낮게 움직이지만 운동량 표시기의 최저가가 높아지고있는 경우, 이것은 낙관적 인 차이입니다. & # 34; 그것은 가격이 떨어지는 동안, 판매 뒤에 기세가 느려지고 있다는 것을 보여준다. 구매 신호가 나오면, 이 완고한 차이가 그것을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 오르 내리지 만 모멘텀 지표의 최고치가 낮아지면, 이것은 곰팡이가없는 분기입니다. & # 34; 가격이 상승하는 동안 구매의 기세는 느려지고 있음을 보여줍니다. 매도 신호를 받으면이 곰 같은 분기가이를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

발산은 신뢰할 수 없으므로 절대로 사용해서는 안됩니다. 다른 전략에 의해 생성 된 거래 신호를 확인하는 데에만 사용해야합니다. 분기 표시를 사용하는 경우 표시기의 단점을 알고 있어야합니다. 예를 들어 가격이 강하게 상승했지만 옆으로 움직이면 모멘텀 지표가 상승한 다음 하락하기 시작합니다. 이것은 나쁜 징조는 아닙니다. 표시기는 다른 방식으로 가격 차트에 표시되는 것을 보여주고 있습니다. 가격에 많은 기세가 있었지만 지금은 거의 없습니다 (기세가 떨어짐). 그러나 가격이가는 것은 아닙니다. 드롭하지 마십시오 (발산에 대한 자세한 내용은 독서가 끝날 때까지 Don's 무역 MACD 발산을 참조하십시오).

모멘텀 지표의 최종 단어.

모멘텀 지표는 가격 차트 자체를 살펴봄으로써 상상할 수있는 것 이상의 많은 정보를 상인에게 제공하지 않습니다. 가격이 적극적으로 상승하면 가격 차트와 운동량 표시기에 표시됩니다. 운동량 표시기는 주로 분산의 사용을 통해 구매 또는 판매의 힘에 미묘한 교대를 발견하는 데 유용 할 수 있습니다 (그러나 단점에 유의하십시오). 운동량 표시기는 가격 행동 거래 전략과 함께 사용하는 것이 가장 좋으며 표시기를 사용하여 자체적으로 거래 신호를 생성하는 것과 반대되는 확인을 제공합니다.